核心会计数据披露

报告期内该基金已实现收益254.70万元，本期利润为-333.16万元，截至2026年6月30日，基金净资产合计3188.61万元，较上年度末的4150.61万元减少962.01万元，期末基金份额净值达1.1069元。

全阶段净值跑赢基准 超额收益持续兑现

报告期内基金各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，所有阶段净值增长率标准差均较基准低0.01%，跟踪误差完全符合合同约定控制目标，自成立以来累计超额收益达4.05%。

上半年高仓位运作 紧密跟踪标的指数

2026年上半年国内经济呈现弱复苏、强结构的K型分化格局，A股行业分化显著，中证全指自由现金流指数报告期内下跌12.45%。该基金运作期间股票仓位维持在99%左右水平，通过完全复制标的指数成份券及权重构建组合，动态调整成份券变动，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定阈值内，实现对基准的紧密跟踪。

下半年市场展望 把握风格再平衡机会

管理人判断下半年宏观经济有望延续温和修复态势，出口仍有支撑，内需端将重点关注增量政策落地及消费低位修复情况。A股整体盈利改善趋势延续，市场总体有望呈现宽幅震荡、波动明显加大的特征，后续在聚焦科技景气主线的同时需警惕阶段性拥挤度过高，重点把握风格再平衡下低位板块的修复机会。

期内费用合规 管理托管费率极低

报告期内基金计提管理费3.01万元，托管费1.00万元，均严格按照合同约定的年费率0.15%、0.05%逐日累计计提，整体费用支出处于极低水平，契合当前基金运作特征。

交易费用全额结清 股票收益正向

报告期内基金交易费用合计2.68万元，全部在交易完成时实时结清，期末无应付交易费用余额。股票投资收益合计216.36万元，其中买卖股票差价收入76.71万元，赎回差价收入139.64万元，整体股票交易实现正向收益。

关联交易零佣金 合规性达标

报告期内基金未通过关联方的交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生任何应支付关联方的佣金，关联交易合规性完全达标。

前五大重仓占比40.97% 制造业持仓71.99%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值3169.25万元，占基金资产净值比例99.39%，其中制造业板块持仓占比最高，达到71.99%，前三大重仓股合计占基金资产净值比例28.65%。

持有人共499户 机构持仓占比超五成

截至报告期末，基金总持有人户数为499户，户均持有基金份额5.77万份，其中机构投资者持有份额占总份额比例52.51%，个人投资者占比47.49%，机构持仓占比略高于个人投资者。基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额。

上半年份额净赎回450万份

报告期内基金总申购份额1800万份，总赎回份额2250万份，整体份额净减少450万份，从期初的3330.70万份降至期末的2880.70万份。

租用东方财富单元 交易集中度100%

报告期内基金全部股票交易均通过东方财富的7个交易单元完成，累计股票成交金额7450.68万元，对应支付佣金3066.68元，交易集中度100%，未产生其他证券类交易。

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