核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务指标完整展现运作全貌，本期实现利润-4.47亿元，期末基金资产净值达24.32亿元，较上年度末的21.51亿元增长13.06%。截至报告期末，基金份额净值为1.1418元，累计净值增长率达14.18%。

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内基金跟踪效果优异，各阶段净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今超额收益达6.65%，跟踪误差控制完全符合基金合同约定的年跟踪误差不超过2%的要求。

报告期内投资运作合规

报告期内该基金采取完全复制法跟踪中证全指自由现金流指数，基本保持满仓运作，各项操作符合基金合同要求。运作期间紧密对标标的指数成份股权重变化进行组合调整，严格控制跟踪偏离度，在上半年A股“复合N型”走势、风格极端分化的市场环境下，始终维持组合跟踪精度，未出现偏离投资目标的操作。

上半年业绩跑赢基准2.24%

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.1418元，2026年上半年份额净值增长率为-10.21%，同期业绩比较基准收益率为-12.45%，跑赢基准2.24个百分点，在红利风格阶段性承压的市场环境下，实现了跟踪效果的超额优化。

下半年市场展望风格趋于均衡

管理人判断下半年宏观经济将延续平稳运行，“供强需弱”结构特征延续，制造业补库与设备更新周期共振支撑企业盈利改善，A股市场有望维持震荡偏强格局。风格层面，前期成长对价值的极端偏离难以持续，后续将呈现风格收敛态势，科技主线仍是核心配置方向，前期低估值高现金流板块的性价比逐步修复。后续基金将继续严格对标标的指数调整组合，最小化跟踪误差。

基金管理费支出清晰透明

报告期内基金当期发生的应支付管理费为236.70万元，其中支付销售机构客户维护费31.54万元，占管理费比例13.32%，支付基金管理人净管理费205.16万元。本基金管理费年费率仅为0.15%，处于行业指数基金较低水平。

托管费费率处于行业低位

报告期内基金当期发生的应支付托管费为78.90万元，本基金托管费年费率为0.05%，每日计提按月支付，整体费率处于行业低位，有效降低投资者持有成本。

交易佣金无关联方支出

报告期内基金全部股票交易均通过国信证券交易单元完成，当期合计支付佣金164.81万元，占当期佣金总量比例100%，不存在通过关联方交易单元进行的交易，也无应支付关联方的佣金，交易佣金定价合规透明。

股票投资收益明细清晰

报告期内股票投资收益合计为-13018.96万元，其中买卖股票差价收入为-11288.80万元，赎回差价收入为-1730.16万元，整体收益表现与上半年红利风格阶段性回调的市场环境匹配。

重仓股聚焦高现金流龙头

期末指数投资前五大重仓股均为自由现金流创造能力突出的行业龙头，合计占基金资产净值比例达34.53%，前两大重仓股格力电器、长城汽车占比均超过9%，充分体现标的指数高现金流的选股特征。

持有人结构机构占比近九成

截至报告期末基金总持有人户数为8055户，户均持有基金份额26.44万份，机构投资者合计持有份额占比达87.18%，其中联接基金持有份额占比39.62%，个人投资者持有占比仅12.82%，整体持有人结构以长期配置型机构资金为主。

从业人员零持有本基金份额

期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员集中持有引发的流动性波动风险。

上半年基金份额增长25.89%

报告期内基金总申购份额达20.33亿份，总赎回份额为15.95亿份，报告期内净申购4.38亿份，期末基金份额总额达21.30亿份，较期初的16.92亿份增长25.89%，资金持续流入显示投资者对高现金流指数产品的配置认可度不断提升。

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