核心财务数据大幅增长

2026年上半年，鹏华上证科创板50成份增强策略ETF盈利规模实现跨越式增长，核心财务指标表现亮眼。本期利润达77568.61万元，是2025年同期2899.05万元的26.75倍；期末基金资产净值161480.43万元，较2025年末的11.32亿元增长42.6%。

多阶段超额收益显著

报告期内基金各阶段净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，同时波动率控制优于或持平基准指数，长期增强效果突出。自基金合同生效起至今，累计超额收益达51.12个百分点，在获取超额收益的同时有效控制了跟踪风险。

量化增强策略运作稳健

报告期内基金在严格控制相对上证科创板50指数跟踪误差的基础上，采用多因子量化选股模型进行主动增强，通过对价值、质量、动量、成长、一致预期等不同维度因子的动态配置，构建分散化的组合结构，在控制组合回撤的前提下实现了稳健的超额收益。基金管理人持续挖掘高质量低相关性的alpha因子，对模型进行迭代优化，提升策略在不同市场环境下的适应性。

上半年超额收益达标

截至2026年6月30日，报告期内基金份额净值增长率达69.98%，大幅跑赢同期业绩比较基准64.25%的收益率，超额收益达到5.73个百分点，顺利完成在跟踪指数基础上获取增强收益的投资目标。

下半年市场展望清晰

管理人判断国内经济外需强内需弱的格局正在边际改善，消费补贴透支效应消退、房价下行带来的资产负债表拖累逐步缓解，宏观政策仍有发力空间。A股经过前期调整后风险快速释放，下半年有望走出V型震荡修复行情，科技板块虽然难以重现一枝独秀的走势，但仍是景气度最高的方向之一，板块内部分化以及和其他板块之间的估值收敛将带来更广泛的配置机会。

运作费用随规模同比翻倍

2026年上半年基金管理费619.55万元，托管费61.95万元，两项费用较2025年同期均实现翻倍，主要源于基金资产净值规模的大幅增长，费用计提严格按照基金合同约定的1.00%年管理费率、0.10%年托管费率执行。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金交易相关费用规模较小，未对基金收益形成明显侵蚀，期末应付交易费用4.75万元，当期发生的股票交易佣金合计9.02万元。

股票投资收益贡献突出

2026年上半年基金股票投资收益合计23119.87万元，是基金利润的重要组成部分，其中赎回差价收入19178.49万元，占股票投资收益的比重超八成。

关联方交易单元全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过中信建投证券的交易单元完成，关联交易占比100%，当期佣金合计9.02万元全部支付给该关联方，期末应付佣金余额4.75万元。

重仓布局科创核心赛道

截至2026年6月末，基金股票投资公允价值合计15.77亿元，占基金资产净值比例97.65%，持仓集中在半导体、设备制造等科创核心赛道，指数投资部分前五大重仓股合计占基金资产净值比例超40%。

积极投资部分前五大重仓股如下：

机构持有人占比超五成

报告期末基金第一大持有人为鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金，持有份额3.04亿份，占基金总份额比例达51.18%，持有人结构以机构资金为主。

从业人员未持有本基金

截至2026年6月末，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额。

报告期份额净赎回1.14亿份

报告期内基金总申购份额2.73亿份，总赎回份额3.87亿份，期末基金份额总额5.94亿份。

租用6个关联券商交易单元

报告期内基金租用中信建投证券6个交易单元进行股票交易，当期新增1个交易单元，股票成交总金额4.84亿元，占当期股票成交总额比例100%，支付佣金9.02万元，占当期佣金总量比例100%。

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