核心经营数据表现亮眼

报告期内该基金多项核心财务指标表现突出，本期利润达1363.31万元，加权平均基金份额本期利润0.2358元，本期加权平均净值利润率达22.53%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值2623.26万元，基金份额净值1.2398元，累计净值增长率达23.98%。

多阶段净值超额收益显著

该基金过去三个月份额净值增长率达27.76%，跑赢同期业绩比较基准3.01个百分点，净值波动率1.84%低于基准波动率0.11个百分点，收益风险比表现优异。自基金合同生效以来，份额净值增长率23.98%，较同期业绩比较基准收益率高出0.13个百分点，波动率较基准低0.12个百分点，在实现超额收益的同时有效控制了组合波动。

量化增强策略运作平稳高效

作为跟踪创业板综指的增强型ETF，该基金以多因子量化投资策略为核心，整合全域市场数据搭建量化风险模型，叠加深度学习卫星策略构建投资组合。运作过程中保持与基准指数相近的行业占比和风格特征，维持较低跟踪误差，同时重点布局高预期收益标的，保持相对稳定可控的换手率，兼顾指数增强增效与组合风险管控双重目标，报告期内成功获取了正向超额收益。

上半年业绩达标风险控制优异

2026年上半年，该基金净值增长率达24.04%，组合波动率1.67%，同期业绩比较基准收益率24.15%，波动率1.79%。基金在创业板综指震荡上行的行情中，基本完成了跟踪基准并力争超额收益的运作目标，组合风险水平显著低于基准指数。

后市研判锚定科技成长主线

管理人指出，创业板综合指数覆盖创业板绝大多数上市企业，成分股包含新能源、电子、计算机、创新医药等赛道，相比创业板指权重更加分散，容纳大量中小市值成长标的。当前创业板汇集一批优质科技公司，科技仍是未来投资主线，指数成分股覆盖度高、行业分布广泛，承载大量科技创新企业，产业升级方向明确，具备充足成长空间。后续管理人将持续优化量化模型，密切跟踪一二级市场交易状况，争取为投资者创造稳健的超额收益。

基金费用计提合规透明

报告期内，基金计提管理人报酬15.45万元，其中应支付销售机构的客户维护费4.27万元，占管理费比例27.6%，应支付基金管理人的净管理费11.18万元；当期计提托管费3.09万元，两项费用合计占当期基金平均资产净值比例处于合理区间，严格按照基金合同约定的0.50%年管理费率、0.10%年托管费率逐日计提。

交易成本控制处于合理区间

截至报告期末，基金应付交易费用合计10.42万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票合计产生交易费用19.65万元，全部纳入股票投资收益核算，交易成本控制在合理水平。

股票投资收益结构多元

报告期内基金实现股票投资收益合计1108.18万元，其中买卖股票差价收入426.87万元，赎回差价收入681.32万元，ETF申赎套利带来的收益贡献占比超60%，成为基金收益的重要组成部分。

关联方交易单元零交易

报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规，不存在关联交易利益输送情形。

重仓布局创业板核心成长资产

截至2026年6月30日，基金指数投资部分前三大重仓股分别为宁德时代、中际旭创、新易盛，公允价值占基金资产净值比例分别达9.36%、8.23%、5.37%，前三大股市值合计占比超22%，重点布局新能源、光模块等创业板核心成长赛道。积极投资部分重点配置格力电器、西部创业等主板标的，进一步分散组合风险，增厚超额收益。

持有人结构分布均衡

截至报告期末，基金总持有人户数333户，户均持有基金份额6.35万份，其中个人投资者持有份额1295.36万份，占总份额比例61.22%，机构投资者持有份额820.58万份，占总份额比例38.78%，持有人结构均衡，不存在单一投资者持股比例过高的情形。

管理人从业人员未持有本基金

截至2026年6月30日，建信基金全体从业人员、公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益关联情形，基金运作独立性得到充分保障。

报告期内份额变动清晰可查

基金合同生效日基金份额总额2.59亿份，报告期内总申购份额3400万份，总赎回份额2.72亿份，期末基金份额总额2115.94万份。对应净资产变动方面，本期净资产合计减少23279.07万元，其中综合收益贡献1363.31万元，份额交易带来净资产减少24642.39万元，期末净资产合计2623.26万元。

券商交易单元使用合规高效

报告期内基金租用10家券商合计15个交易单元，其中仅通过中信建投的4个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额4.92亿元，占当期股票成交总额比例100%，对应支付佣金9.64万元，占当期佣金总量比例100%，其余券商交易单元均未产生交易，符合基金交易单元管理规则。

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