东财中证A500ETF：上半年净值涨13.63% 累计超额收益超14个百分点
核心财务业绩指标亮眼
2026年上半年东财中证A500ETF核心收益与净值表现双优，跟踪精度保持行业领先，报告期内实现本期利润2978.81万元，截至6月末期末基金资产净值达1.63亿元，份额净值为1.4886元。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间收益 | 本期已实现收益 | 5491.00万元 |
| 期间收益 | 本期利润 | 2978.81万元 |
| 收益效率 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1910元 |
| 收益效率 | 本期加权平均净值利润率 | 13.86% |
| 净值表现 | 本期基金份额净值增长率 | 13.63% |
| 期末指标 | 期末可供分配利润 | 5345.29万元 |
| 期末指标 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
| 期末指标 | 期末基金资产净值 | 16345.46万元 |
| 期末指标 | 期末基金份额净值 | 1.4886元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 48.86% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值表现均显著优于同期中证A500指数收益率，跟踪误差控制效果优异，各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力突出。自基金合同生效至今，净值累计增长率达48.86%，较同期业绩比较基准收益率高出14.30个百分点，超额收益优势明显。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 15.57% | 14.26% | 1.31% | 1.38% | 1.41% |
| 过去六个月 | 13.63% | 11.91% | 1.72% | 1.27% | 1.29% |
| 过去一年 | 40.49% | 36.38% | 4.11% | 1.13% | 1.14% |
| 自合同生效起至今 | 48.86% | 34.56% | 14.30% | 1.10% | 1.13% |
被动复制策略严控跟踪误差
报告期内基金严格遵循基金合同约定，采用完全被动复制法跟踪中证A500指数，紧密贴合标的指数成份股组成及权重构建股票投资组合，同步跟随指数成份股及其权重变动调整持仓。在正常市场环境下，基金严格将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，完全达成预设的跟踪目标，实现与标的指数高度匹配的收益表现。
上半年业绩达成运作目标
截至2026年6月30日，A500ETF东财份额净值为1.4886元，报告期内基金份额净值增长率达13.63%，同期业绩比较基准收益率为11.91%，超额收益1.72个百分点，在严格的被动跟踪要求下实现了超出指数表现的收益水平，业绩表现符合基金运作目标。
下半年市场聚焦科技赛道
基金管理人指出，2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，二季度名义GDP增速回升至5.9%，GDP平减指数三年来首次转正。新质生产力加速壮大，上半年高技术制造业增加值同比增长13.3%，装备制造业增长9.3%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年呈现极致分化格局，上证指数、深证成指、沪深300分别上涨3.16%、19.82%、7.55%，科创50大涨64.25%领跑。展望下半年，中央政治局会议明确实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，新一轮上涨行情有望延续，市场结构性机会将继续聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，流动性保持合理充裕，估值修复空间进一步打开。
固定费用支出处行业低位
报告期内基金管理费与托管费均严格按照基金合同约定费率计提，管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，托管费按0.05%年费率计提，合计支出21.50万元，费用水平处于行业低位，有效降低了投资者的持有成本。
| 费用类型 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 16.13万元 | 37.03万元 |
| 基金托管费 | 5.38万元 | 12.34万元 |
交易费用列支清晰合规
报告期内基金应付交易费用均纳入其他负债科目核算，当期买卖股票产生的交易费用合计16.18万元，全部为股票交易过程中产生的合规佣金支出，无其他额外交易费用列支，交易成本控制合理。
股票投资收益贡献突出
报告期内基金实现股票投资收益合计5368.67万元，其中买卖股票差价收入2384.72万元，赎回差价收入2983.95万元，股票投资收益贡献了基金当期绝大部分投资收益，充分体现了指数投资在市场上行阶段的收益获取能力。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 2384.72万元 |
| 赎回差价收入 | 2983.95万元 |
| 合计 | 5368.67万元 |
关联方交易单元交易全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方东财证券的交易单元完成，股票成交总金额2.66亿元，占当期股票成交总额的100%，应支付关联方的佣金合计5.17万元，占当期佣金总量的100%，交易佣金参考市场价格协商确定，符合监管规定的被动股票型基金佣金费率要求。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金总额 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东财证券 | 26569.08万元 | 100.00% | 5.17万元 | 100.00% |
重仓股贴合指数权重分布
截至2026年6月30日，基金指数投资部分前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，公允价值分别为673.10万元、499.12万元、405.48万元，分别占基金资产净值的4.12%、3.05%、2.48%，持仓高度贴合中证A500指数的权重分布，重点配置光模块、动力电池、半导体、金融等领域的核心龙头标的，充分覆盖新质生产力相关赛道。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 673.10 | 4.12% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 499.12 | 3.05% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 405.48 | 2.48% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 355.65 | 2.18% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 260.80 | 1.60% |
个人投资者占比近六成
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为4277户，户均持有基金份额2.57万份。持有人结构中个人投资者持有6372.77万份，占总份额比例58.04%，机构投资者持有4607.66万份，占总份额比例41.96%，其中联接基金持有3593.65万份，占总份额比例32.73%，个人投资者参与度较高，持有人结构健康。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 4607.66 | 41.96% |
| 个人投资者 | 6372.77 | 58.04% |
| 其中：联接基金 | 3593.65 | 32.73% |
管理人从业人员零持有本基金
截至2026年6月30日，东财基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量均为0，不存在从业人员大额持有引发的利益相关风险。
上半年份额净赎回1.5亿份
报告期内基金总申购份额为6900万份，总赎回份额为2.19亿份，报告期期末基金份额总额为1.098亿份。对应净资产变动方面，期初净资产为3.40亿元，报告期内净资产合计减少1.77亿元，截至期末净资产合计为1.63亿元，资产规模变动完全由投资者申赎行为驱动，运作保持平稳。
单一券商交易单元合规使用
报告期内基金全部股票投资均通过东财证券的6个交易单元完成，股票成交金额2.66亿元，占当期股票成交总额的100%，应支付该券商的佣金5.17万元，占当期佣金总量的100%，未发生债券、权证、基金等其他类型交易，交易单元使用合规高效，符合监管相关要求。
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