核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金整体盈利表现突出，本期总利润达12132.34万元，期末净资产合计9812.99万元，其中A类份额本期利润949.71万元，C类份额本期利润263.52万元，A类份额本期加权平均净值利润率达2.69%。截至2026年6月末，基金净资产较上年度末的9.01万元有所回落，主要受当期赎回规模影响，运作全程未触发资产规模相关预警。

净值收益大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额各阶段收益均显著高于同期业绩比较基准，成立至今累计超额收益优势明显，A类份额成立至今超额收益达1.43%，C类份额成立至今超额收益达1.26%，净值波动幅度小幅高于基准，整体风险水平符合债券型FOF的产品定位。

量化多资产策略稳健落地

2026年上半年市场受地缘冲突、AI板块行情分化等因素驱动波动加大，该基金依托量化模型确定资产配置比例与底层标的选择，在风险预算可控前提下配置股票基金、债券基金、海外权益和黄金ETF，通过低相关性资产组合获取稳健的风险调整后收益。二季度市场对地缘事件脱敏后，配置比例保持稳定，运作全程符合预设策略框架。

下半年市场走势前瞻布局

管理人判断下半年全球宏观环境仍偏复杂，但美国中期选举前系统性风险发生概率较低，市场高波动特征将持续，后续将重点跟踪AI资本开支盈利兑现度、美联储货币政策走向、中东地缘对大宗商品价格影响、AI分化下传统行业政策纠偏四大核心变量，动态调整组合配置适配市场变化。

基金费用支出合规可控

报告期内管理费、托管费均按合同约定计提，投资于管理人自身管理的基金部分免收管理费，投资于托管人托管的其他基金部分免收托管费，实际支出处于合理区间，其中当期基金管理费64.94万元，当期基金托管费10.66万元，关联方销售服务费合计12.51万元。管理费中34.30万元为支付给销售机构的客户维护费，30.64万元为基金管理人净管理费，费用结构透明合规。

交易相关成本控制优异

报告期末基金应付交易费用余额为0，当期未发生股票买卖相关交易，无股票投资收益、无买卖股票差价收入，全部交易均围绕基金、债券品种展开，整体交易成本控制在极低水平。

关联方交易零佣金无输送

报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的各类交易，也无应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。期末持有基金管理人平安基金旗下的基金产品公允价值540.30万元，占基金资产净值比例5.51%，符合监管及合同约定要求。

持仓分散以纯债品种为核心

报告期末基金未持有任何股票资产，全部基金持仓以稳健型纯债基金为核心，前五大基金持仓合计占基金资产净值比例25.05%，持仓分散度高，风险水平极低。债券端全部持仓为国债，合计公允价值667.28万元，占基金资产净值比例6.80%，无信用债相关风险敞口。

持有人全为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数1010户，全部为个人投资者，无机构投资者持仓，户均持有基金份额9.55万份。基金管理人高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

基金份额变动符合规则

报告期内基金总申购份额1065.58万份，总赎回份额81182.40万份，期末总份额9647.13万份，其中A类份额7270.81万份，C类份额2376.32万份，份额变动完全符合120天持有期产品的申赎规则。

券商交易单元使用高效稳定

本基金共租用9家券商合计11个交易单元，报告期内无股票交易发生，基金交易主要通过国信证券、广发证券的交易单元完成，基金交易占比分别为46.22%、22.98%，债券回购交易87.40%的成交通过国信证券单元完成，整体交易执行效率保持稳定。

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