博时上证30年期国债ETF：中期盈利2.61亿元 规模较上年末增28.7%
核心财务指标大幅向好
2026年上半年该基金核心经营数据表现突出，本期实现利润2.61亿元，期末基金资产净值达18.33亿元，较2025年末的14.24亿元增长28.7%。加权平均基金份额本期利润达1.8823元，本期加权平均净值利润率1.79%，期末可供分配利润达6.12亿元，期末基金份额净值为106.2302元，自基金合同生效以来累计净值增长率达9.40%。
| 指标类型 | 指标名称 | 2026年中期数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 2.61亿元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -2.69亿元 |
| 期末数据 | 期末资产净值 | 18.33亿元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 6.12亿元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 9.40% |
净值表现紧密贴合基准
报告期内基金净值走势贴合上证30年期国债指数表现，各阶段跟踪误差控制在基金合同约定范围内，符合产品定位。过去六个月基金份额净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为2.66%，二者差值为-0.84%，净值增长率标准差仅比基准高0.01个百分点，波动水平高度匹配标的指数。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.90% | 2.37% | -0.47% |
| 过去六个月 | 1.82% | 2.66% | -0.84% |
| 过去一年 | -5.30% | -4.22% | -1.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.40% | 10.51% | -1.11% |
上半年投资策略适配市场
2026年上半年债券市场震荡偏强，收益率区间下移，市场主线围绕资金面、地缘冲突和经济K型分化展开。一季度流动性宽松叠加地缘冲突扰动，债市各期限走势分化，中短端表现较强，长端和超长端以震荡为主；二季度流动性进一步宽松，长端和超长端国债走强，10年期国债一度突破1.70%关键点位，6月资金面季节性边际收敛后市场转为震荡。 该基金作为指数型产品，采用抽样复制和动态最优化方法，密切跟踪指数久期，在保持组合流动性的同时尽可能降低跟踪误差，实现对标的指数的有效贴合。
报告期业绩达标稳健运行
截至2026年6月30日，基金份额净值为106.2302元，报告期内份额净值增长率1.82%，符合基金合同约定的跟踪目标，在超长端国债指数产品中表现稳健，充分体现了30年期国债资产的收益特征。
后市债市展望清晰明确
管理人判断后续经济K型分化仍将延续，在内需偏弱、政策面偏稳、资金面均衡的宏观环境下，债市大概率维持区间震荡走势，收益率向下突破关键点位仍有赖于货币政策进一步宽松，后续将密切关注全球流动性及风险偏好的边际变化，持续优化组合跟踪效果。
基金费用支出同步增长
报告期内基金管理费、托管费计提严格按照合同约定费率执行，年管理费为0.15%，年托管费为0.05%，费用支出规模随基金净值增长同步提升。当期发生的基金应支付的管理费为1083.73万元，其中应支付销售机构的客户维护费100.79万元，应支付基金管理人的净管理费982.94万元；当期发生的基金应支付的托管费为361.24万元，两项费用均较2025年同期实现翻倍以上增长。
| 费用类型 | 2026年中期发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1083.73万元 | 404.73万元 |
| 基金托管费 | 361.24万元 | 134.91万元 |
交易费用明细披露完整
报告期末基金应付交易费用为53.69万元，全部为银行间市场相关交易费用。本期债券投资收益合计为-2.61亿元，其中买卖债券差价收入为-1.07亿元，主要由市场波动下的交易价差及大额申赎带来的赎回差价收入影响所致，国债期货投资收益为714.39万元，有效对冲了部分现货端的波动。
关联方交易流程合规
报告期内基金全部债券交易、债券回购交易均通过关联方中信证券的交易单元完成，债券成交金额102.50亿元，占当期债券成交总额的100%；债券回购成交金额189.00亿元，占当期债券回购成交总额的100%，未产生应支付关联方的佣金，交易流程合规透明。
持仓高度匹配指数定位
期末基金全部债券投资均为国家债券，公允价值合计181.91亿元，占基金资产净值比例达99.22%，前五大重仓债券合计占基金资产净值比例达96.72%，高度贴合上证30年期国债指数的成份券构成，无其他品类债券、权益类资产配置，完全匹配产品纯超长端国债指数的定位。
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 019776 | 25特国02 | 127.72亿元 | 69.66% |
| 019837 | 26特国02 | 35.48亿元 | 19.35% |
| 019726 | 23国债23 | 8.25亿元 | 4.50% |
| 019742 | 24特国01 | 3.55亿元 | 1.94% |
| 019784 | 25特国05 | 2.33亿元 | 1.27% |
机构持有人占比近九成
期末基金份额持有人户数为13067户，户均持有基金份额13208.06份，机构投资者持有份额1.53亿份，占总份额比例达88.47%，个人投资者持有份额1989.16万份，占总份额比例11.53%，机构配置属性突出，持有人结构稳定。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 15269.80万份 | 88.47% |
| 个人投资者 | 1989.16万份 | 11.53% |
从业人员持有份额极低
期末博时基金所有从业人员合计持有本基金份额仅200份，占基金总份额比例不足0.01%，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持有引发的利益相关风险。
基金份额规模稳步扩张
报告期内基金总申购份额达2.46亿份，总赎回份额达2.10亿份，净申购3611万份，期末基金份额总额达1.73亿份，较期初的1.36亿份增长26.46%，规模增长体现了机构投资者对该产品的配置需求持续提升。本期基金净资产合计增加4.09亿元，期末净资产达18.33亿元，较2025年末增长28.7%。
交易单元使用高效合规
基金仅租用中信证券2个交易单元开展相关交易，全部债券交易、回购交易均通过该交易单元完成，2026年中期债券交易成交金额102.50亿元，回购交易成交金额189.00亿元，未发生股票、权证类交易，交易单元使用效率高，符合公司证券交易佣金分配管理办法的相关规定。
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