华安中证A500增强策略ETF：上半年赚3867.34万 超额收益跑赢基准4.17%
核心经营财务数据亮眼
2026年上半年华安中证A500增强策略ETF核心经营数据全线向好，当期实现利润3867.34万元，期末净资产规模达2.91亿元，各项核心经营指标均呈现正向增长态势。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间经营数据 | 本期利润 | 3867.34万元 |
| 期间经营数据 | 本期已实现收益 | 2456.70万元 |
| 期间经营数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1965元 |
| 期间经营数据 | 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 期末时点数据 | 期末基金资产净值 | 29075.58万元 |
| 期末时点数据 | 期末基金份额净值 | 1.3652元 |
| 期末时点数据 | 期末可供分配利润 | 4922.04万元 |
| 期末时点数据 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.2311元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 36.52% |
净值表现超额收益显著
2026年上半年该基金净值表现大幅跑赢业绩比较基准中证A500指数收益率，过去六个月超额收益达4.17%，跟踪误差控制表现优异，波动率仅略高于基准0.04个百分点，在获取超额收益的同时保持了极低的跟踪偏离度。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 17.82% | 14.26% | 3.56% | 1.43% | 1.41% |
| 过去六个月 | 16.08% | 11.91% | 4.17% | 1.33% | 1.29% |
| 过去一年 | 36.15% | 36.38% | -0.23% | 1.14% | 1.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 36.52% | 39.18% | -2.66% | 1.12% | 1.13% |
上半年投资运作策略清晰
2026年上半年全球央行集体转向偏鹰政策，但中国货币政策坚持以我为主、精准发力，人民币资产吸引力持续提升，A股市场整体震荡上行，成长风格占优，科技成长板块表现领跑。该基金依托多因子投资框架，结合机器学习模型优化选股策略，同时通过风险控制模型严格跟踪组合与基准指数的跟踪误差，在控制波动的前提下最大化增强收益。
报告期业绩达成运作目标
截至2026年6月30日，华安中证A500增强策略ETF份额净值为1.3652元，报告期内份额净值增长率达16.08%，同期业绩比较基准中证A500指数收益率为11.91%，超额收益4.17%，完全达成指数增强产品的运作目标，在同类A500增强产品中处于第一梯队水平。
下半年市场走势展望
管理人判断2026年下半年国内经济将延续稳中向好态势，制造业PMI连续6个月处于扩张区间，装备制造业和高技术制造业增速领先，内需潜力逐步释放，A股盈利上行周期已经清晰开启。当前主要指数估值仍处于历史中位数以下，具备较高安全边际，低利率驱动居民财富向资本市场转移，中长期资金入市步伐加快，A股市场正从估值修复阶段过渡至盈利驱动阶段，慢牛格局有望延续，结构性投资机会丰富。
基金管理托管费用合规
2026年上半年基金管理费与托管费合计支出72.81万元，费率严格按照基金合同约定的0.5%年管理费、0.1%年托管费计提，费用支出合规透明，其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为2.98万元，占当期管理费比例约4.92%。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计费规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 60.68万元 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 12.14万元 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提 |
交易成本控制在合理区间
报告期内基金交易费用合计24.89万元，全部为股票交易相关费用，无其他品类交易的大额费用支出，交易成本控制处于合理区间。
| 交易费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 24.89万元 |
股票投资收益贡献突出
2026年上半年基金实现股票投资收益2095.93万元，其中买卖股票差价收入1716.38万元，赎回差价收入379.55万元，衍生品投资中的股指期货收益206.40万元，整体权益类投资收益贡献占比超过90%。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 1716.38万元 |
| 赎回差价收入 | 379.55万元 |
| 合计股票投资收益 | 2095.93万元 |
关联方交易零佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。
重仓股贴合指数分布
截至2026年6月30日，基金前十大重仓股全部为中证A500指数成分股，集中在光模块、半导体、金融、新能源等景气赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超过25%，其中中际旭创持仓占比最高达4.72%，完全贴合指数成分股权重分布，同时通过量化模型实现小幅超配成长赛道标的。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1371.60 | 4.72% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 891.08 | 3.06% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 663.87 | 2.28% |
| 4 | 603986 | 兆易创新 | 611.25 | 2.10% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 580.04 | 1.99% |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 555.57 | 1.91% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 491.32 | 1.69% |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 483.40 | 1.66% |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 477.99 | 1.64% |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 476.59 | 1.64% |
机构持有人占比超七成
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为2084户，户均持有基金份额10.22万份，机构投资者持有份额占比76.26%，个人投资者持有份额占比23.74%，机构投资者占比显著高于个人投资者，其中联接基金持有份额占总份额比例达66.56%，是最大单一持有人。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 16240.50 | 76.26% |
| 个人投资者 | 5056.90 | 23.74% |
| 合计 | 21297.40 | 100.00% |
从业人员未持有本基金
截至2026年6月30日，华安基金管理有限公司的从业人员未持有本基金任何份额，不存在内部从业人员大额持仓的特殊情形。
上半年份额净增2700万份
2026年上半年基金总申购份额1.23亿份，总赎回份额0.96亿份，净申购2700万份，期末总份额达2.13亿份，较2025年末的1.86亿份实现14.5%的份额增长，投资者认可度持续提升。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 18597.40 |
| 报告期总申购份额 | 12300.00 |
| 报告期总赎回份额 | 9600.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 21297.40 |
券商交易单元使用合规
报告期内基金全部股票交易均通过中信证券的6个交易单元完成，股票成交总金额4.97亿元，支付佣金9.74万元，占当期佣金总量的100%，交易单元使用合规，交易执行效率有保障。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 佣金金额（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 6 | 49742.89 | 9.74 | 100.00% |
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