核心财务数据表现稳健

报告期内建信沪深300指数(LOF)核心财务指标全线向好，实现本期利润2898.48万元，期末基金资产净值达3.64亿元，加权平均净值利润率达8.03%，累计份额净值增长率突破100%。

净资产端整体保持平稳，期初净资产为36359.50万元，期末净资产为36351.03万元，整体仅小幅变动8.47万元。其中综合收益总额贡献2898.48万元，份额交易带来的净资产变动为-2906.94万元，规模稳定性表现优异。

多阶段收益持续跑赢基准

该基金各统计周期均实现超额收益，合同生效至今份额净值增长率达107.33%，较同期业绩比较基准收益率高出62.77个百分点，长期跟踪创造的超额收益能力突出。各阶段基金波动率与基准基本持平，长期波动率甚至低于基准，在严格跟踪指数的前提下实现收益增强。

指数化运作合规高效

报告期内基金将90%以上的净资产投资于沪深300指数成分股及备选成分股，通过量化替代策略处理无法纳入组合的成分股，将跟踪误差控制在合同约定范围内。针对报告期末的指数定期调整，管理人及时完成投资组合调整，实现平稳过渡。上半年标的指数前半段运行平稳、波动较低，一季度末波动加大，二季度先反弹后转入震荡，基金运作全程保持稳定，跟踪偏离度与跟踪误差均符合基金合同要求。

被动运作下业绩超预期

报告期内基金净值增长率8.30%，波动率1.08%，同期业绩比较基准收益率7.20%，波动率1.07%，在完全复制指数的被动运作模式下，实现了超越基准的收益表现，跟踪控制效果处于行业优秀水平。

后市展望谨慎乐观

2026年上半年我国GDP同比增长约4.7%，经济呈现总量稳、结构分化的特征。展望下半年，宏观调控政策储备充足，促消费政策持续落地，消费有望温和回升，外需在市场多元化支撑下保持韧性，全年经济有望实现预期目标。A股市场系统性大幅下行风险可控，主要指数估值相对无风险利率仍具吸引力，中长期资金入市机制持续完善。市场后续或以震荡整固、结构轮动方式演进，结构性机会丰富。基金后续将继续严格按照合同约定运作，全力做好标的指数跟踪工作。

基金费用支出透明合理

报告期内基金管理费、托管费计提严格按照合同约定执行，费率分别为年0.75%和年0.15%，2026年中期基金管理费发生额134.24万元，托管费发生额26.85万元，均较2025年同期小幅增长，支出完全合规。

交易费用规模可控

报告期末应付交易费用余额为34.86万元，全部为交易所市场应付交易费用。本期交易费用合计3.83万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本控制在极低水平。

股票投资收益大幅转正

报告期内股票投资收益达514.46万元，全部来自买卖股票差价收入。卖出股票成交总额4499.77万元，扣除卖出股票成本3981.48万元及交易费用3.83万元后，实现差价收益514.46万元，较上年同期-465.09万元的收益水平大幅转正，权益投资盈利表现亮眼。

关联交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送风险。

前五大重仓股权重合计15.34%

期末指数投资部分前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、中国平安，合计公允价值达5534.27万元，占基金资产净值比例合计15.34%，持仓完全贴合沪深300指数权重分布，跟踪精准度高。

个人投资者持有占比近100%

期末基金总持有人户数15138户，户均持有基金份额11582.26份，持有人结构以个人投资者为主，个人持有份额占总份额比例达99.79%，散户参与度极高。

从业人员持有占比仅0.01%

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金19458.57份，仅占基金总份额的0.01%，基金高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益输送空间，投资者权益保障度高。

开放式份额变动平稳

报告期内基金总申购份额1515.62万份，总赎回份额2975.39万份，期末基金总份额17533.23万份，较期初18993.00万份小幅下降，整体份额保持稳定，未出现大额申赎冲击运作的情况。

券商交易单元使用高效

报告期内基金仅通过国泰海通证券、华泰证券两家券商的交易单元完成股票交易，合计股票成交金额6200余万元，佣金合计1.18万元，交易单元使用效率高，成本控制良好，两家券商佣金占比基本持平。

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