信用债仍有修复空间,信用债ETF基金(511200)近3月新增规模居可比基金首位
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2025-08-06 10:32:56
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截至2025年8月6日9:43,信用债ETF基金(511200)多空胶着,最新报价101.14元;流动性方面,截至8月5日,信用债ETF基金近1周日均成交90.78亿元;规模方面,信用债ETF基金近3月规模增长168.54亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金首位。

截至8月5日,信用债ETF基金近6月净值上涨1.21%,排名可比基金第一。从收益能力看,截至2025年8月5日,信用债ETF基金自成立以来,最长连涨月数为5个月,最长连涨涨幅为1.62%,涨跌月数比为5/1,月盈利百分比为83.33%,月盈利概率为73.50%,历史持有6个月盈利概率为100.00%。

回撤方面,截至2025年8月5日,信用债ETF基金成立以来最大回撤1.04%,相对基准回撤0.33%。回撤后修复天数为26天,在可比基金中回撤后修复最快。

费率方面,信用债ETF基金管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面,截至2025年8月5日,信用债ETF基金近1月跟踪误差为0.008%,在可比基金中跟踪精度最高。

华泰证券分析称,上周7月政治局会议召开,“反内卷”交易情绪有所降温,权益市场对债市影响弱化,债市有所修复,信用债收益率多数下行。向后看,我们预计信用债整体震荡偏多,信用买盘相对积极,上周五发布的增值税新规对金融债老券亦有利好。相比7月低点,目前信用债收益率修复空间多数还有5-10BP,城投债待修复幅度相对更多。

信用债ETF基金(511200)选取的底层债券均为上交所上市的发行规模较大、主体评级AAA级的信用债,发行主体多为资质优秀的央国企,目前成分券数量为280只,成分券剩余期限分布在0-30年,涵盖超短期、短期、中期、长期、超长期等,基本实现收益率曲线全覆盖,整体呈现中短久期信用债特征。

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