私募策略环境周度监测：股市震荡但日内趋势连贯，股指CTA或有较好表现
创始人
2025-05-23 19:31:34
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（转自：风云君的研究笔记）
本周（5.19-5.23）AH、海外权益均震荡回调，除贵金属外多数商品回落，避险情绪升温下，中债略有上涨。
以下是本周私募策略的预计表现情况：
量化股多
预计表现：绝对收益小幅回调，超额收益表现较好
策略环境：市场整体回调，微盘股指数周中创出新高，随后震荡回落，中证500、中证1000等腰部指数跌幅相对较大。但整体主线仍旧不明确，成交量维持1.1万亿以上，对于量化策略获取超额的优势仍旧具备。
主观多头
预计表现：多数回调，具体收益有一定分化
策略环境：A股板块分化，医药生物、综合、有色金属、汽车等行业涨幅靠前，计算机、机械设备、通信等行业有所回调。恒生科技指数小幅回调、恒生医药指数涨幅较大。
股指CTA
预计表现：较好
策略环境：日内、日间波动较大，趋势相对连贯。
商品策略
预计表现：量化商品和主观商品，均呈现分化。
策略环境：本周事件冲击相对较多，主观商品策略收益受调仓影响较大；黄金、原油波动水平较上周有所上升，黄金周度涨幅3.76%、原油下跌-3.11%，其他多数品种波动水平下降，量化商品策略受持仓品种、周期影响较大。
宏观/多策略
预计表现：整体表现不佳，黄金和债持仓较高的会有较好表现。
策略环境：中国权益回调、债券上涨；海外权益回调，债券微跌；黄金上涨、原油下跌；其他主要商品多数回调。
套利策略
预计表现：ETF、期权套利策略相对平稳，商品套利收益分化
策略环境：本周ETF市场成交量小幅回调，日内、日间趋势相对连贯，整体表现相对平稳；期权市场波动小幅提升，影响相对较小，整体平稳；商品方面，贵金属、原油等价格波动较大，相关套利机会相对较多。
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