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创始人

2025-04-23 18:22:23

结合经济周期和信用周期的判断，自上而下优选行业，通过在调研、评估和定价基础上筛选高收益债券增厚收益。本产品以投资信用类债券为主，关注底层资产的信用资质、债券期限、信用利差、集中度等，并视市场情况综合采用如下各类策略。

一、债权类资产投资策略：

（1）资产配置策略

1) 高收益债券配置

2)行业配置

3)平均久期配置

4)期限结构配置

5)类属配置

(2)利率品种的投资策略

本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本集合计划对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

(3)信用品种的投资策略与信用风险管理

本集合计划对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。

二、现金类资产投资策略

本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。

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