转自：中国银行保险报网

□本报记者 马翀

天津金融监管局认真贯彻落实党中央和金融监管总局关于提高监管数字化智能化水平的有关要求，积极探索金融监管新理念，创新打造金融监管新手段，全力提升监管数字化智能化水平，有力有效维护区域金融市场安全稳定。

新理念，开创数智化“天津模式”

天津金融监管局从全新监管理念出发，以金融风险管理理论和经济周期理论为基础，通过机器学习、数理统计等工具，构建了“一体两翼”的睿威风险指数和金监景气指数分析工具。两大分析工具的构建体现了天津金融监管局智能化监管模式的三项创新。

一是分析角度新。天津金融监管局发现了交易流水总规模等指标和经济运行的高度相关性，在传统经济增加值、税收等指标外，新增经济分析角度，可对全市经济运行的波动趋势开展多维度追踪分析，也可准确追踪金融机构信贷投放效果，更好发挥金融监管“指挥棒”功能。

二是理论框架新。基于全量企业的银行交易流水、可支配资金、短期偿债能力等指标，构建睿威风险指数，实现对区域内企业、产业和经济周期三个维度的风险进行监测和预警。

三是工具方法新。引入图技术、相关性系数等，选取与金融风险相关度高的指标，计算企业间风险相关性，追踪风险关联度高的企业，锁定提供贷款的银行信息，全面监测风险传递情况。

新方法，打造全方位风险监测“雷达系统”

睿威风险监测系统上线后，能够实现地方经济运行的精准预测、对企业和企业集群信用风险的提前预警、金融机构信用风险的动态监测，为地方政府经济运行分析提供决策参考，全面提升了监管的前瞻性、精准性。

一是实现企业风险信用违约“四早预警”。天津金融监管局通过分析贷款主体现金流等数据，测算企业客户违约概率。系统数据显示，睿威风险指数达设定值的企业，一年后违约概率最高可达28%。

二是拓展产业集群风险“关联识别”。天津金融监管局突破风险监测维度单一、监测对象局限于金融机构或单一企业的弊端，以企业客户现金流特征为切入点，运用风险相关系数，紧盯链上“核心企业风险”，囊括上下游企业，监测范围扩展至天津市97个行业、16个行政区及三次产业总体风险，实现风险“由点及面”的监测效果。

三是当好区域经济运行“参谋助手”。天津金融监管局整合了监管数据以及市属相关部门的政务数据，形成570余亿条的基础大数据集，并基于交易流水、频次等指标，构建经济景气指数，提供发改、统计、财税之外的“第四个维度”来研判经济发展态势。

四是描摹金融机构信用风险的“精准画像”。天津金融监管局立足新角度，选取辖内有贷企业作为训练样本，通过人工智能学习方法进行训练，识别“坏样本”表现特征，识别银行客户违约概率，量化金融机构整体信用风险，可及时监测银行客户资产质量的风险实质和迁移趋势。